聊聊外汇交易模型的理性认知
1：不必把交易模型想得太神秘，更不要将其理想化。实际上，交易模型不过是把自己的交易理念和思路量化，并编写成一套完整、具备精确交易点的循环规则。因此，是先有交易理念和技术方法，然后才有交易模型，这个主次和先后顺序不能颠倒。
2：一个完整且可用于实战的趋势交易模型，需要包含对趋势和震荡的明确界定，比如何时算趋势启动，何时属于假突破而应小亏离场，以及何时算趋势完成并获利了结。不同交易者对趋势和震荡的定义不同，使用的交易周期也各异；周期越小，杂波越多，震荡时间相对越长，小周期下的趋势交易难度更大。
3：基于交易理念的推导，优秀的交易模型需要清晰的趋势主线定义，用明确的技术指标确立趋势的起止点，同时配合必要的震荡过滤规则，将可识别的震荡剔除。而一些无法避免的假突破震荡，则属于交易中必然产生的小额亏损，可视为交易成本；除去这些小额亏损，AUS GLOBAL其余趋势行情所带来的盈利则相当可观。只有先具备合理的交易理念，才可能设计出优秀的交易模型。
4：模型交易与经验交易各有优劣。模型交易将每个买卖点精确量化，交易者按规则严格执行，在震荡阶段会持续承受小亏损，但纠错迅速；趋势来临时则能享受单边盈利。这种不带感情的机械交易，通常只能实现长期稳定盈利，难以创造意外暴利。而经验交易可能在特殊行情中快速获得高额回报，但若无法克服人性弱点，则可能中途下车或死不认错，最终导致巨额亏损。
5：可用于实战的模型，胜率通常不会超过60%，一般在45%左右（40%-50%之间），这是行情特性决定的，而非模型本身。原因是未来走势难以预测，可能是流畅单边，也可能长期横盘；趋势模型不具备预测功能，只能跟随。且任何品种的震荡时间都多于单边时间，若刻意拟合历史行情追求高胜率，模型对未来变化的适应性必然极差。因此，实战模型必须具备普遍适应性，以概率应对多数行情，既适应单边盈利，也接受小概率亏损，AUS GLOBAL胜率自然不高，这是客观规律。
6：网络上充斥着盈利高得离谱、胜率极高的模型测试报告，这些几乎都是虚假的，没有一个能真正用于实战。这些假模型主要有三类：拟合历史型、偷换测试概念型和未来函数型。拟合历史型如前所述，可从历史K线信号图中识别，若某些交易点不符合常理，说明模型是优化出来的。这类模型自我欺骗性最强，新手容易上当。偷换测试概念型，是那些只能按收盘价手工执行的模型，却用指令价测试，导致交易价格虚高，盈利报告失真。未来函数型则表现为信号在K线完成后随后续行情变化而消失或移位，甚至买在最低卖在最高，不过现在这类已较少见。
7：收盘价手工模型与自动交易模型。经验交易中，趋势交易者分两类：一类以K线收盘价确认突破，另一类忽略收盘，只看盘中曾出现的突破价格。对应到模型，即收盘价手工执行模型和盘中指令价全自动模型。两者各有优劣，长期看平衡。收盘价模型以收盘价确认突破，优点是可过滤不少盘中虚假突破，AUS GLOBAL缺点是进出场不及时，且需手工执行，对执行力要求高。指令价模型以盘中即时价格确认突破，进出场及时，但易受震荡毛刺影响，最大优点是可实现全自动交易，借助电脑弥补人性弱点。
8：顺势趋势模型与逆势震荡模型。绝大多数模型都是顺势趋势型，因为顺势才能赢得大盈利，但趋势模型的弱点在于震荡期间必然出现小亏损，设计优化可过滤部分，却无法全部避免。顺势模型的特点是小亏多、大赚少，资金管理至关重要，长期来看可实现稳定盈利。逆势系统我未深入研究，不便评价，但在我看来，此类模型胜率可能较高，单笔盈利不大，而单笔亏损却很严重，长期来看可能只会带来亏损。