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如今，许多人为了改善生活条件，都希望通过投资理财来增加收入。有人因此获得了不错的回报，也有人因市场波动而面临较大风险。任何投资都伴随着风险，但同时也可能带来收益。不少人怀揣梦想进入外汇、股票等市场，期待能有所斩获。其实无论你参与的是外汇还是股票市场，只要由人来操作，其基本原理和过程都是相似的。

当前，投资者操作这些金融衍生品时，大多依赖市场消息、技术分析等工具来预判未来走势。但众所周知，未来充满不确定性，至今无人能精准预测，所有分析基于历史数据。尽管我们可以使用统计学方法进行一定程度的推测，但仍存在局限。不少投资者采用了一种叫做网格交易法的策略，并从中获得了不错的收益。网格法不依赖人为判断，本质上是程序化操作，像渔网一样，能将比网格大的波动一并捕捉，因此在震荡行情中也能获得收益。

网格交易的基本做法是：每隔一定点数（如20点或其他点数）在相同价位同时挂出买单和卖单。若行情上涨，则平掉一串买单；行情下跌时，平掉一串卖单；当行情先跌后涨时，也按相同逻辑处理。

一、澳汇外汇平台什么是网格交易法

对于网格交易法，可以这样理解：选取一对货币，例如GBPUSD。我们同时做多和做空GBPUSD，这看似矛盾，实则不然。具体策略是：选一个参考价格，在当前价上下每隔25点各挂一张买单和卖单。每张单不设止损，获利目标为25点。

每隔几小时检查是否有买单获利平仓。若有单子获利了结，比如在1.8500买入，在1.8525平仓获利，那么就在原开仓价位1.8525重新挂一张买单，以此确保每隔25点都有一张买单。若某个价位的买单尚未获利平仓，则不在该价位重复挂单。

如果价格在一定范围内波动，不同行情下的结果如下：行情持续上涨，则多头仓位会出现一连串的获利平仓，同时空头仓位会积累一些账面亏损的空单；行情持续下跌，则空头仓位会出现一连串的获利平仓，而多头仓位会积累账面亏损的多单；行情来回震荡，则多单和空单会不断触发平仓，因为所有平仓后都会重新挂单，所以同一价位可多次获利。

这样做虽然能带来较高利润，但也会积累一连串亏损的单子，这些多为账面亏损。虽然暂时浮亏，但由于外汇交易时间连续，这些亏损可能在未来被覆盖。

不过，这个系统并非完美。它有两大弱点：第一，在急速的单边行情中，可能导致爆仓；第二，若资金不足，也可能导致爆仓。

二、区域网格交易法

鉴于上述两个致命点，我们引入了区域网格交易法。该方法通过基本面分析和走势判断，划定一个区域作为网格的边界，在有限时间内获利离场；当行情突破网格边缘时，则果断认亏退场。

为便于理解，我们设计一个简单例子（如图）：

在1.8500至1.8600区域每隔25点各挂一张空单和多单，织成网格。多单在1.8549止损，空单在1.8601以上止损。假设行情按图中ABCDEFGH路径运行：

当行情到达1.8525时，在1.8500买入的多单获利平仓，获利25点，同时积累了一张在1.8500卖出的空单。

当行情到达B点（1.8550）时，在1.8525做多的单子获利25点平仓，同时积累了1.8500和1.8525两张亏损空单。

行情继续运行至D点时，已获利100点，同时积累了四张亏损空单（1.8500、1.8525、1.8550、1.8575）。这些空单的亏损点数合计为100+75+50+25=250点，减去已获利100点，净亏150点。这看起来是亏损，但需注意这250点是我们最大的成本。一旦行情继续发展，不再增加新成本，就进入稳定获利阶段。

到达E点时，获利150点，但亏损累计50点。

到达F点时，获利200点，亏损累计250点。

到达G点时，获利250点，亏损累计50点。

到达H点时，获利300点，亏损累计250点，此时至少不亏了。

从该系统中可见，最大亏损为250点，而获利最多时往往是在网格边界中间，因为此时积累的空单最少。

需要说明的是，上述示例未考虑点差和利息，实际情况会略有差异。

三、网格交易的具体用法

等分网格交易法：这是最基础的网格形式，操作简单明了，几乎无需人工思考，基本是傻瓜式操作。缺点是收益率不算高，且存在高位套牢风险。但借助网格不断低买高卖，可主动解套。数据显示，一年中约有七到八成的交易时间处于震荡行情，单边走势仅占两到三成，因此高位套牢的筹码通常能较快解套。以某指数为例，从高点跌至低点，累计跌幅较大，但期间反弹幅度累计超过下跌幅度，这意味着用网格法操作，从高位买入到低位反而可能获利。个股的统计结果也类似。

具体步骤如下：

1）标的的选择：网格交易法依赖持续波动，波动越大收益越高。即使标的不涨，只要在一定区间内上下波动，网格也能获利。该策略不喜欢长期横盘的标的，有涨有跌才适合。若标的一路上涨而不回调，则不太适用。因此，应选择日K线波动较大的品种。从安全角度，优先选择业绩优良的蓝筹股，例如机构重仓股。同时，避免超级大盘股（因振幅过小），优先选择中大盘以下、股性活跃的个股。通过软件筛选出5至10只备选股，计算其长期平均日振幅，最终选择日振幅最大的标的，最好平均日振幅超过5%。

2）网格区间设定：即确定网格的最高点和最低点。最高点可取历史最高价，最低点可用历史最低价。为提高资金利用率，可选用历史次低点。若追求极致安全，可将最低点设为发行价（如1元），确保资金在极端行情下也有余力加仓。然后在最高价和最低价之间等分，间隔通常设为5%，即每隔5%设一个价位，记于表格中，作为未来的买卖依据。这些价位固定不变，无论价格如何波动，均按这些预设价位执行交易。

3）资金分配：等分网格后，将总资金除以网格数，得出每个网格的可交易资金。也可适当调整，因为高低价位停留时间较短，为提高资金利用率，可减少高低位的资金，增配至中段区域。

4）首次建仓：通常当前价位不会超出预设网格高低点。首次买入量为从最高点到当前价位的资金总量。例如，总资金10万元，分20格，每格5000元，当前价位于高位往下第4格，则首次建仓资金为5000×4=2万元。

5）日常操作：每日以前次成交价为中心，在开盘前预埋上涨5%的卖单和下跌5%的买单，数量按每格定额执行。若买单或卖单成交，则在新价格上下5%处重新挂单。这犹如在河中撒网，捕到鱼后取出（获利了结），再重新下网，循环往复。

无论行情如何涨跌，网格法都确保低买高卖，每笔交易均为盈利。短期套牢不必担心，随着时间推移和震荡，终会获利。关键在于坚持执行，不可半途而废。这与开店做生意类似：先准备启动资金，再租店进货（股市无需此步骤），不能一次性用完流动资金，需留备用金。日常零售按一定利润加成卖出（网格法按5%高抛），当存货减少时补货（下跌5%补仓），如此周而复始。

四、网格交易法的应用场景

网格交易法在程序化交易中也有应用。它采用固定间距下单，每单距离相等，获利设定明确。在趋势明确时，主要用于捕捉振荡波动，例如在加元、日元及英镑兑日元等品种中，走势往往不平缓，虽有趋势但‘毛刺’较多，振幅大，非常适合网格操作。相比之下，英镑和欧元走势较为流畅，回调较少，用网格可能只能吃到少量利润，此时更适合采用盈利堆单法。盈利堆单法同样等距下单，但采用盈利一定距离就追单，若回调超过标准则全部平仓以保住利润。针对走势流畅的品种，盈利堆单法能最大化盈利。但无论哪种方法，应用前提是看清大趋势并熟悉品种特性，否则可能适得其反。

五、网格交易法的优势

网格交易法具备三大优点：

1、无需判断入场时机，减轻操作压力。时机选择是技术分析的难点，长期来看，很少有人能靠择时战胜市场。

2、不惧市场环境变化。市场参与者、经济环境都会变化，可能导致部分交易系统失效，而网格法适应性更强。

3、可与其他分析方法结合。任何有效的方法都可能增强网格策略的效果。

由于这些优势，网格交易法吸引了大量投资者。

严格来说，网格交易法并非纯粹的短线系统。网格范围越大，价格超出网格外的概率越小。但短线技巧对建立网格仍有益处。优秀的短线手法能减少逆势方向的挂单，在顺势方向利用重仓获利，这是网格实战的关键。有些人结合波动率突破、支撑阻力位、动态仓位、多层网格、移动止损等，可将资金回撤控制在很小范围。因为网格的账面亏损在趋势方向上是指数增长的，若资金回撤很小，则其获利平仓力度必然惊人。

另一个思路是定期关闭网格法：当网格获利或亏损达到10%时，全部平仓。这样可多次获取10%的利润（因为行情约八成时间处于盘整），而在少数情况下仅亏损10%。该方法利用了网格的优势，同时规避了长趋势的冲击。但关闭网格毕竟是认赔，若能有效应对趋势冲击，永久网格则更具潜力。核心思想是：永不认赔，直到获利平仓。这仅是假设，缺乏可靠理论依据。可以设想，一年后，操作区间可能移至新区域，交易量可能比一年前增一倍甚至更多，此时早期最远端的挂单对账面亏损影响减小。只要始终能获利平仓并增加可用资金，则越靠近当前的单子权重越大，对账户影响也越大。

通常，拉网前需准备一年的波动区间数据，例如欧元兑美元约2000点，瑞郎兑日元约1000点，然后调整网格大小和单量，使最大回撤不超过总资金的20%，并同时运作多个货币对。

六、实战心得

善用止损单降低风险：交易时应设定可容忍的亏损范围，善用止损，避免巨额亏损。止损后无需懊悔，因为已规避行情恶化、损失无限扩大的风险。

量力而为：根据账户资金量决定交易规模，避免过度交易。一般每次交易风险不超过账户资金的10%，这样能有效控制风险；过量交易易导致失控亏损。

严格执行策略，勿推翻决定：为避免致命错误，需记住：不要让风险超出设定范围；一旦损失达到预设限度，澳汇外汇平台立即平仓。账户金额越小，风险越大，应避免账户只够承受50点波动的水平，这样的账户不容许犯错。但即使经验丰富的交易者也可能判断失误。

错误难免，吸取教训：错误和损失不可避免，不必过于自责，关键在于吸取教训，减少重蹈覆辙。越早接受损失，越早迈向获利。此外，要控制情绪，不因盈利自满，也不因亏损沮丧。情绪越少，越能看清市场并做出正确决策。以冷静心态面对得失，明白交易者并非从获利中学习，而是从损失中成长。当了解每次亏损的原因，就向成功迈进了一步。

最大的敌人是自己：交易者最大的敌人是贪婪、急躁、失控的情绪、缺乏警惕和过度自信等，这些都可能让你忽略市场信号而做出错误决定。不要仅为持仓而频繁交易，这里没有规定必须在一定时间内交易多少量。

记录交易决策因素：每日详细记录决策原因，如当时事件、消息或其他因素。交易后分析并记录盈亏结果。若盈利，说明分析正确，类似因素再现时，记录可助你迅速决策；亏损记录则避免重蹈覆辙。记忆无法容纳所有经验，因此记录有助于提升技巧并找出错误。

顺势操作，勿逆势而行：记住市场通则：亏损部位尽快终止，获利部位尽量持有。另一要点是，不要让亏损发生在原本获利的部位上。面对突然反转，与其在无获利时平仓，也不要让原有利润变为亏损。

切勿急于翻身：面对亏损，切忌急于开立反向新仓试图挽回，这往往使情况更糟。除非确定原判断完全错误，否则应尽快平掉亏损仓位，再考虑新仓。不要与市场玩猜谜游戏，错过机会总比产生亏损好。

每次交易独立：不要将两次或多次交易联系起来！每次交易都是独立的。例如，在121.00沽出日元，在120.50止损。三天后，经分析认为美元将上涨，现价可买入美元沽日元，但当前价为120.80。此时不要觉得上次在120.50止损，这次在120.80沽出不划算，非要等回落到120.50以下才入场。这样的联系没有益处，还容易错失良机。只要经过充分分析，明确入场、止损和获利价位，就应果断入场。