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转眼间，接触交易已有三年时光。期间的酸甜苦辣，恐怕只有每个交易者自己才能体会。伴随着不断小亏的无奈、毫无突破的苦闷，以及领悟后螺旋式上升的进步，终于跨入了稳定盈利的大门。投资者想要实现盈利，就需要有一套属于自己的交易系统，交易系统是交易的重要工具。

据统计，全世界大约有20%的金融交易者拥有自己的交易系统，而拥有交易系统是外汇市场持续稳定获利的首要条件。下面就来看看一位投资者如何运用趋势交易系统来解决汇市中70%的震荡行情。

1、系统的重要性

做过两年以上的老手都有体会，刚开始都靠盘感操作，但亏损多了之后会发现，灵感远不如系统来得稳定。盘感会无限放大人的弱点，而人性是我们难以克服的，只有依靠系统来规范。如果你还是新手，依然依赖灵感交易，那么现在就必须着手构建自己的系统了。起初我也不相信，但时间和教训最终会改变你的想法。

交易系统是什么？它是你自身交易理念的量化表现规则。一定是先有交易理念，再有交易系统，这个顺序不能颠倒。随着经验日益丰富，交易理念也会螺旋式上升，而交易系统也会不断修改，甚至被自己完全推翻，这在早期的交易中是很正常的。我们都是普通人，都会犯错，要敢于推翻过去的自己，才能在金融交易的道路上走得更远。

强调系统的重要性永远不过分，我更倾向于建立自己的系统，而不是直接套用那些通用的方法。金融交易中先入为主的思想是很危险的。对于系统而言，别人能赚钱的系统，你用未必能赚，相同的系统配合不同的理念也可能产生完全不同的结果。

自己的才是最好的，别人拿去也不一定适用，关键在于你与系统融为一体，不存在矛盾或抵触的情况。当系统已不能充分反映你的交易思想时，改进就势在必行了。我的系统从三年前到现在已经有了十几个版本，每次都觉得无懈可击，但最终仍需改进，相信未来还会继续演变。

2、最初的系统构建与交易理念

几年前的我和现在的新手一样，低级错误都犯过。然后开始阅读经典书籍，走上了研究各类指标的漫长道路。不过这个阶段我经历得比较短，大概只有两三个月。慢慢发觉这样做似乎走进了死胡同，看了很多经典文章后，对照自身情况，才发现方向偏离了。前辈的经验还是值得借鉴的，毕竟他们付出的代价比我大得多。之后我不断反思，反复阅读前辈的著作，寻找他们理念中的共同点。慢慢地，顺势、轻仓、止损这些核心原则逐渐融入了我的交易理念，现在不设止损反而会觉得不自在。真心希望新手也能这样磨练自己，把一些反人性的习惯转化为自己的本能。

有了零散的概念后，思路也逐渐清晰起来。轻仓和止损这两条不难理解，客观的规则加上反人性的磨练并不难做到。但顺势这个概念该如何定义？它实在有些模糊。

我找不到答案，于是痛苦开始了……

如果我告诉大家，这两个字往往是事后才能看清的，你可能会不太认同，但请先仔细想想再说。你说顺势是顺应当下的趋势，可如果没有趋势该怎么办？休息吗？等你看清趋势来了，它可能也接近尾声了。如果还是想不通，不妨把图表上大段的趋势遮住，只留下左边的震荡区。在遮住的情况下，当前入场是顺势吗？不是。一旦放开，入场似乎就成了顺势，确实奇妙。再仔细想想，这两个字真的那么重要吗？

当时的我已经意识到这个问题，突破非常困难。思想不断碰撞，理念不断被自己推翻。最后的突破点还是回到了系统本身。

3、系统的分类与区别

当你遇到瓶颈无法突破时，一定要往简单的地方想，越简单越好。多思考交易的本质和市场的本质。教科书上说市场有很多形态，如头肩、旗型、楔型、双顶等。当时的我非常困惑，比如双顶形态下空单到底算顺势还是逆势？跌破颈线大跌时是顺势，而不破反弹创新高就成了逆势，真是矛盾又痛苦。

经过一段时间的思考，我终于回到了市场的本质。所有的市场都只有两种状态：震荡和单边，也就是有趋势和没趋势。而两种市场状态需要有对应的操作手法才能获利，震荡市高抛低吸，单边市追涨杀跌。两种状态配合相应手法，再加上严格止损，盈利似乎就在不远处向我招手了。

相信很多新手目前也是这种操作思路，想法非常理想，问题只有一个：如何判断现在是单边还是震荡？布林带开口、ADX还是其他指标？是先有价格还是先有指标？在这个问题上，我卡了半年！或许你将来能做到，但我当时做不到。于是，盈利向我招了招手，笑了笑便转身离开了……

我自问没有天赋去准确判断震荡还是单边，于是只能选择一种操作手法，要么全部高抛低吸，要么全部追涨杀跌。现在来看，追涨杀跌显然是顺应市场，而高抛低吸才是逆市操作，但当时我的理念还很混乱，加上经验不足，只能日复一日地痛苦摸索。回到最初，当时的我决定只使用一种操作方法。潜意识告诉我要追涨杀跌，前辈的经典书籍也是这样教导的。但抱着怀疑的态度，两种手法我都进行了大量尝试。

4、交易系统的框架

经过一段时间的交易，我慢慢总结出了两种系统的不同结果。震荡手法是高抛低吸，成功率较高，但大多数是小幅盈利。指标非常敏感，一旦反向交叉必须立刻离场，而不可避免的止损基本抵消了小幅盈利，这还只是在市场没有明显趋势时的情况。一旦市场出现剧烈上涨或下跌，震荡手法往往只能追高，小幅获利后再追高，再加上偶尔的止损，一波大行情可能只带来很少的收益。

单边手法是追涨杀跌，在大涨大跌的行情中肯定能获利，但当市场没有明显趋势时，反复止损则难以避免，相信大家也都有体会。怎么办？交易仿佛又走进了死胡同……

当时我萌生了一个不太稳妥的想法，总结自己的交易记录后发现，都是不断的小额止损让资金曲线难以向上。于是最核心的原则开始动摇了。现在想想，如果当时不够坚定，后果可想而知……

经过不断反思，思路终于开始有了转变。大家都听过，亏损由自己控制，盈利则顺应市场。震荡手法我自问难以优化，都是小亏小盈，只有提高成功率才能改善，但我没有这个天赋。单边手法比较符合自己的想法，持仓时我不怕盈利转为亏损，而且成功率还有提升的潜力。

于是，性格决定了我的操作手法和系统框架。至于震荡系统最终能否盈利，我没有资格评价，因为这与我的性格和理念不符。不过我相信每种手法都有其独特之处，只要它适合你的理念和性格。

5、系统的优化与磨合

最终，我成功建立了自己的交易系统。但如果你觉得只要创建了自己的系统，遵守基本的交易纪律，盈利就指日可待的话，那就大错特错了。

以上所有步骤，包括基本的交易框架和理念的配备，我用一年的时间基本完成。当时我也以为，以系统与自己性格的吻合度，只要适当提高成功率，过几周就能稳定盈利了。结果，盈利招手后却没有停留就离开了……

建立系统之后，接下来的工作就是优化和磨合。初期的系统框架只是交易理念的雏形，没有实质内容。当然，理念是最重要的，这也是为什么我之前不断强调系统重要性的原因。打个比方，初始系统只是指明了前进的方向，后续还需要一步步踏实地走下去。

系统的优化与磨合阶段非常漫长且充满挑战。与刚开始相比，交易经验的汲取速度逐渐变慢，理念的升华过程也放缓了。在这个过程中，或许你已经能控制亏损，但可能依然在缓慢消耗……

对于我来说，这个阶段已经没有顿悟，有的只是水到渠成的缓缓领悟，对市场、对系统、对自身。已经记不太清中间的突破点，只记得当时自己痛苦却坚定着……

6、趋势交易：如何应对震荡

以上基本是心路历程，写得比较简单，相信背后的体会大家都有同感。最后要说的是，系统的优化和磨合没有终点，螺旋式上升不会停止，澳汇外汇因为我们的人生阅历和交易经验也在不断积累。接下来是这篇文章的重点：趋势交易如何面对70%的震荡！如果你采用趋势系统，如果你有两年以上经验，一定会有共鸣，因为我们的理念是一致的！

我的系统是用一根均线，采用单边操作手法，也就是把所有行情都当作单边来处理。运气好的时候行情直接展开，运气差的时候盈利可能回吐甚至触及止损。大家都知道，这种方法在明显趋势时效果不错，能保留大部分利润，但在大量无趋势的市场中，盈利往往会被消耗殆尽，简单说就是前进一大步，回撤三步，基本回到原点甚至出现亏损。怎么办？有人说震荡时休息不操作，但这又回到判断行情性质的老问题了，这个问题我无法解决。所以我没有选择这条捷径，而是直接面对市场波动！

图片：1

以原油为例，所有金融市场都一样，理念相通。图中框出的区域是震荡，其他部分是趋势行情，许多交易者往往在这些震荡区域中损耗。很多分析方法喜欢用图来说明进出场点，但大多是事后总结，换张图可能就不适用了。大家先问问自己，我的系统能否在图表里明显的趋势区域获利？如果不确定，就去复盘！随便拿手边的图表，先圈出震荡区域，然后看忽略震荡后，单边行情能否带来盈利，能赚多少？

如果忽略震荡后，趋势系统在单边行情中还不能明显获利，那么系统一定存在问题。很简单，既然是趋势系统，市场有趋势时就没有理由不赚钱。如果能在单边行情中赚取50%以上的利润，那基本就是一个较为成功的趋势系统。如果不能，就需要慢慢领会了。直接灌输理念远不如自己突破来得深刻！

趋势交易的核心其实是一句话：在震荡中坚持得住。下一步，暂时不考虑单边行情，赚多赚少而已。教科书里常说：盯住自己的亏损，盈利会自己照顾自己。现在我们来盯住亏损，在震荡区间里你亏多少？复盘！用手边的图表自己复。过去的我经常来回止损，盈利变亏损，单边利润全部抹平，最重要的是对交易信心的打击太大。资金曲线始终震荡，偶尔创新高也是假突破。

7、投资心得

相信两年以上的朋友深有感触，如何坚持过去？下面是我的心得，澳汇外汇或许你也有类似的启发，欢迎交流探讨！

1.用大周期判断趋势方向，决定做多还是做空

2.在小周期寻找入场点，过滤小周期的逆向波动，采用右侧交易

3.设置止损，按照小周期图表的交易系统执行

4.当小周期出现一定盈利后，将止损移至成本价

5.入场工作完成，关闭小周期图表，回到大周期观察

6.若触及止损，重复步骤1至5

7.若大周期出现有利趋势，止损不断朝有利方向移动，按照大周期图表的交易系统执行

8.触及止损或止盈后，循环以上操作

8、主要关注三个要点

1.在高一级周期出现转向信号后，再在低一级周期执行同向信号的操作，逆向信号则过滤掉。这样胜算会增加一些，止损则不断沿高一级周期的趋势方向移动。

2.若要抓住单边行情，必须舍弃短周期频繁交易的思维。如何避免频繁交易？只能选择使用高一级时间周期的信号来平仓。但入场仍需在小周期进行，因为这样止损代价较小。

3.小周期入场后，要尽快将止损移至开仓价位，确保单笔交易的安全性。

以上三点的重要性依次递增，尤其是最后一条，可以说是我理念的核心！

趋势交易，大行情才有大利润。过去我总想着大行情，向上突破就觉得价格要大涨，向下突破就觉得市场要崩盘。其实真正的行情一年未必有一次。交易系统需要按照最坏的情况来设计，如果能够顶住极端情况，才算合格。交易需要务实的精神，敢于让利润奔跑，更要善于控制亏损。我认为只有做到这两点，才算真正入门，才有资格谈心态和纪律。

用图来直观说明：假设在小周期做多，设置30点止损。

1.入场后直接触及止损，这是最坏的情况。

2.入场后浮动盈利达到30点以上，盈利和止损比例为1:1，可以考虑将止损移至成本。

3.入场后继续上涨，可以考虑将止损移至成本或新的低点。

9、以日线做多为例

再次强调：

1.无序的震荡可能会连续触发止损，市场并不会考虑我们的感受，所以尽快将止损移至成本非常重要。

2.设计和优化系统一定要从最坏的情况出发，不要总想着如何多赚。亏损控制好了，自然就能多赚。交易之路孤独而漫长，我才经历了三年。或许我的理念还不够完善，需要改进。如果有前辈愿意指点，不胜感激……

图片2

我这样理解震荡：在当前周期如4小时图，存在趋势市和震荡市，而当前周期的震荡市往往是小周期上的趋势市。4小时图的震荡可能在小时图和30分钟图上有明显的趋势，我们可以把注意力转到小周期上。当然，更小周期如15分钟、5分钟也有趋势，但与4小时图的关联较小。我们关注与当前周期相差4到6倍的周期即可。

以日线做多举例：

1.交易系统在日线发出做多信号

2.在小时图等待回档后右侧做多，设置止损

3.行情展开后，将止损上移至成本价，小周期入场工作完成

4.回到日线，由大周期决定出场。如果日线此后趋势向上，则在日线上移动止损

5.随着止损不断上移，市场最终结束行情，大周期出场工作完成

6.若触及止损后日线仍判断为上升趋势，还可以在小时图再次做多，直到判断日线转势，进入下一个循环

观察大一级周期的支撑位或阻力位，逐步跟随推动保护，也是在大周期上移动止损。小周期移动止损是为了资金安全、减少亏损，而大周期移动止损则是尊重市场、让利润充分奔跑。每个人大周期移损的方式不同，关键是我们的理念是一致的。

胜率和盈亏比是一对永恒的矛盾。比如在日线周期出场，在小时图周期入场，这样能保证盈亏比，同时胜率也在可接受范围内。但如果日线出场而用更小周期入场，盈亏比虽然更高，但成功率会大幅降低。如何平衡胜率和盈亏比非常重要，每个人的心理承受能力也不同。找到适合自己交易的节奏是关键！